อีทีเอฟ ความแข็งแรงญาติ ง่าย ระบบ การหมุน

+

อีทีเอฟความแข็งแรงญาติง่ายระบบการหมุน การใช้อีทีเอฟ Replay ของความแข็งแรงของระบบ backtest ญาตินักลงทุนสามารถ backtest ที่ผู้ใช้กำหนดพอร์ตการลงทุนอีทีเอฟที่แตกต่างกัน ฉันตัดสินใจที่จะทดสอบระบบอีทีเอฟ 3 ขั้นพื้นฐานมากที่มีลักษณะที่ผลตอบแทนที่มีความแข็งแรงญาติของ GLD (ทอง), SPY (SP 500) และอาย (บาร์เคลย์ 'ระยะเวลาต่ำอีทีเอฟธนารักษ์แทนปิดเงินสด) กลยุทธ์ที่อันดับ 3 ตาม ETFs 40% ในคืนเดือนที่ 3, 30% ในคืนวันที่ 20 และ 30% ขึ้นอยู่กับความผันผวนของวันที่ 20 backtest เริ่มต้นในปี 2005 (เมื่อเริ่มซื้อขาย GLD) และปรับสมดุลรายเดือน ค่าคอมมิชชั่นไม่เลื่อนหลุดหรือภาษีจะถือว่า มาตรฐานที่ผมใช้ซื้อและถือ SPY ผลตอบแทนสำหรับระบบความแข็งแรงญาติที่หมุนระหว่าง SPY, GLD และอาย (เงินสด) ได้รับที่น่าประทับใจในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การกลับมารวมถึงวันเป็น 90.6% เทียบกับ -1.1% สำหรับ SPY น่าประทับใจมากขึ้นความผันผวนของระบบเป็น 14.8% เมื่อเทียบกับ 23.7% ใน SPY ระบบจะทำให้การเปลี่ยนแปลง 37 หรือ & quot; การซื้อขาย & quot; ที่ผ่านมาปีที่ 5 + GLD ถูกจัดขึ้น 34.8% ของเวลา, ขี้อาย 37.3% และ 27.9% Spy สัญญาณในปัจจุบันในวันที่ 30 เมษายนเป็น GLD, เปลี่ยนจากตำแหน่ง SPY เดือนเมษายน มีจำนวนของรูปแบบที่นักลงทุนสามารถใช้กับระบบเช่นเดียวกับพอร์ตการลงทุนของอีทีเอฟที่แตกต่างกัน สำหรับผู้ที่สนใจในการอ่านเกี่ยวกับความแรงอีทีเอฟญาติลงทุนนอกจากนี้ยังมีหนังสือเล่มใหม่ที่สามารถใช้ได้โดยเลสลี่ Masonson ซื้อ - อย่าถือ: การลงทุนมี ETFs ใช้ความแข็งแรงญาติเพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่มีความเสี่ยงน้อยที่อยู่ในรายชื่อการอ่านของฉัน การเปิดเผยข้อมูล: ไม่มีตำแหน่ง